BNG maakt met ArcGIS klimaatrisico's inzichtelijk en vertaalt deze naar portefeuillerisico's

Klimaatdreiging die zich onder meer vertaalt naar overstromingen en wateroverlast kan een behoorlijke impact hebben op het vastgoed in Nederland en daarmee ook op klanten van BNG. Om de klimaatrisico's goed in beeld te brengen gebruikt de bank slimme ArcGIS-technologie van Esri. "We zetten fysieke klimaatdreigingskaarten en schademodellen in om klimaatrisico's inzichtelijk te maken, te kwantificeren en te vertalen naar risico-inschattingen voor onze kredietportefeuille. Zo maken we de klimaatgerelateerde risico's meetbaar en beter beheersbaar. Op basis daarvan kunnen er datagedreven keuzes worden gemaakt en zo nodig maatregelen worden genomen", zegt Matthijs Moerenhout, Risk Manager bij BNG. 

BNG is opgericht in 1914. Het is een bank van en voor de publieke sector, en marktleider in het publieke domein. Het is de meest stabiele financiële bank van Nederland en richt zich op woningcorporaties, decentrale overheden, zorg- en onderwijsorganisaties en bedrijven in de publieke infrastructuur- en energiesector. "Onze focus ligt vooral op het behalen van maximale maatschappelijke impact en niet op het behalen van zoveel mogelijk winst. Het bijdragen aan een  socialer en duurzamer Nederland is onze drijfveer. Daarvoor is een veilige fysieke leefomgeving ook van belang. Dit realiseren we door het financieren van de maatschappelijke vraagstukken van onze klanten. Bijvoorbeeld het verduurzamen van bestaand vastgoed of de bouw van nieuwe sociale huurwoningen. Verder zetten we ons met onze klanten in voor het verbeteren van de luchtkwaliteit en de afname van CO₂-uitstoot. Het verkleinen van onze eigen CO₂-voetafdruk is een kernprioriteit in de bedrijfsvoering van BNG. Sinds 2018 meten wij de CO₂-uitstoot van onze klanten in de kredietportefeuille. Met haar klimaatplan ‘Going Green’ heeft BNG als langetermijndoelstelling om in 2050 netto-nul emissies te realiseren binnen haar waardeketen.”

Meten, analyseren en datagedreven werken staan hoog in het vaandel bij BNG. Dat geldt ook ten aanzien van het in beeld brengen van de klimaatrisico's. Die risico's manifesteren zich op twee manieren: fysieke risico's zoals extreme weersomstandigheden en transitierisico's door de overgang naar een duurzame economie.
"Met het meten van fysieke klimaatrisico's krijgen we helder in kaart wat de potentiële impact is van klimaatdreigingen voor ons en onze klanten, waaronder mogelijke financiële risico's. 

Dit meetproces omvat het in beeld brengen van de klimaatdreiging, namelijk de gebeurtenis die de schade veroorzaakt. Vervolgens wordt de mate van blootstelling van een asset aan die dreiging gemeten met behulp van ArcGIS. Als laatste wordt de schade na deze blootstelling geschat met een schademodel.
Hiermee wordt de potentiële schade door fysieke klimaatgebeurtenissen aan vastgoedobjecten in eigendom van klanten gekwantificeerd, wat weer input is voor risico-indicatoren en risico-inschattingen voor de kredietportefeuille. Dit integrale proces rondom het managen van de risico's loopt als een rode draad door onze hele organisatie, en betrekt meerdere afdelingen", zegt Matthijs. 

Hij vervolgt: "Door de financiële posities te koppelen aan geografische locaties en deze te overlappen met klimaatdreigingskaarten, ontstaat er een krachtig instrument voor portefeuillebeheer. Dit is niet statisch, maar dynamisch. Juist door die kwantitatieve benadering kunnen we niet alleen huidige risico's identificeren, maar ook toekomstige blootstellingen projecteren. Niet onbelangrijk, gezien onze langlopende financieringen die we onder meer verstrekken aan woningcorporaties, gemeenten en zorginstellingen. De modellen houden rekening met veranderende neerslagpatronen en de frequentie van extreme weersomstandigheden." 

In de praktijk komt de aanpak neer op een stapsgewijze methodiek om risico's per specifieke locatie of asset in beeld te brengen. Volgens Matthijs worden daarbij de volgende methodologische stappen gezet: "Allereerst worden de klimaatrisico's geïdentificeerd, dus het mogelijke gevaar en de blootstelling van een asset. Daarna wordt dit alles beoordeeld op materialiteit. Dat wil zeggen of de risico's een significante impact hebben op de traditionele risicodrijvers, waaronder kredietrisico. Voor de materiële fysieke klimaatrisico’s wordt vervolgens een meetmethodiek opgesteld die het conceptueel model ‘risico = dreiging * blootstelling * kwetsbaarheid’ volgt. De uitkomst hiervan gebruiken we weer om een risico-indicator te meten. ArcGIS wordt gebruikt om klimaatdreigingskaarten in te lezen en te koppelen aan locaties (dreiging * blootstelling)." 

BNG hanteert voor fysieke klimaatrisico’s altijd dit conceptuele model. "Maar", zo zegt Matthijs, "de meetmethodiek achter deze conceptuele componenten en ook de risico-indicatoren kunnen wel verschillen. Zo bepalen wij de kwetsbaarheid voor overstromingen en wateroverlast met een waterdiepte-schadefunctie. Die functie vertaalt de gemeten waterdiepte (dreiging) waar een klant/asset aan wordt blootgesteld (blootstelling) naar een potentieel schadebedrag (kwetsbaarheid). Voor funderingsproblematiek door droogte hanteren we een schadeklasse-model. Deze schadeklasse geeft de te verwachte herstelkosten weer over de looptijd van de asset (gebouw). Ook kan de risico-indicator er anders uit zien als het gaat om acute of chronische klimaatrisico’s. Zo hebben acute klimaatrisico’s, zoals overstromingen en wateroverlast, een herhalingstijd die je kunt uitdrukken in een jaarlijkse kans. Op deze manier kun je een jaarlijks verwacht gemiddeld schadebedrag berekenen, ook wel bekend als Average Annual Loss (AAL). Bij chronische klimaatrisico’s gaat het om langdurige klimaatgebeurtenissen, waardoor je deze niet kunt vertalen naar jaarlijks verwachte schadebedragen."

Volgens Matthijs zijn de methodiek en modellering nog volop in ontwikkeling. "De eerste stap waar ik mij nu op focus is de risico’s inzichtelijk maken. Het doel is uiteindelijk om in gesprek te gaan met die klanten, daar waar de risico’s het grootst zijn. Zo kan risicobeheersing bij de bron plaatsvinden. Dit soort gesprekken met de klant vinden wij waardevol, omdat zowel de klant als wijzelf een completer beeld krijgen van de risico’s. De klant zelf is uiteindelijk de beste partij om te bepalen welke maatregelen er genomen kunnen worden om deze risico's te verminderen. Met de inzichten die dit oplevert willen we als bank de brug slaan tussen verschillende klanten, zodat de hele sector vooruit komt op dit punt. De basis hiervoor is een volwassen en valide methode en daar werken we hard aan in een dynamisch en continu proces. Vervolgens is het zaak om up-to-date blijven, zodat je altijd kunt blijven inspelen op ontwikkelingen."